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资深精算师受邀讲授认证课程《资产负债管理》

发布时间:2022-12-22  浏览次数: 次  来源:

我院开设的研究生课程《资产负债管理I》、《资产负债管理II》获得免试英国精算师协会中高级课程《精算风险管理》(CP1)的资格,至今已开设四年。本着理论与实践相结合,促进北京市与央属高校共建“双一流”,学院邀请华泰财险总精算师、总监兼战略与创新发展部总经理王立峰先生参与本课程教学,采取线上线下结合的方式,从2022年9月7日到10月22日,进行了六次授课。

王立峰先生是国内第一批财险方向英国精算师(FIA),并获得英国特许风险管理精算师资格(CERA),他同时还是中国精算师协会正会员。中国保险保障基金有限责任公司保险行业风险评估专家委员会委员,中国精算师协会理事。先后毕业于中国人民大学(1995-1999年)、中央财经大学(1999-2002年)。2021年受聘为中央财经大学金沙2004cmapp登录硕士研究生校外导师。

王立峰先生有20年财险精算工作经验,先后在中国平安财产保险股份有限公司(深圳),英国Aviva保险公司(伦敦),英国Direct Line保险公司(伦敦),华泰财产保险有限公司工作,在财产保险准备金评估、产品定价、车险管理、企划分析、战略管理等领域有丰富的工作经验。

第一次课,王立峰先生重点讲解了精算控制循环的框架及其在实务中的应用,围绕精算控制循环对本门课程的整体内容进行了简单梳理。将精算控制循环的框架概括为“一个中心,两个基本点”,“一个中心”即明确问题,进而提出解决方案并进行经验监测,“两个基本点”即职业操守、商业与经济环境,五个方面缺一不可。王总通过列举学习、生活中的例子,让同学们对精算控制循环的含义有了更直接的理解,也明白了其在精算工作中的重要作用。

第二次课,王立峰先生首先介绍了精算师给出精算建议的主要客户,以及分别可以给这些客户在哪些领域提供建议。接着重点介绍了精算控制循环的两个基本点。一是职业操守,将其分为职业标准和精算师特有的专业标准,详细说明了每一条标准的含义及重要性,叮嘱大家在今后的职业道路上将精算师的职业操守牢记于心。二是商业与经济环境,分别介绍了与政府相关的法律法规、税收政策,以及与公司相关的风险管理要求、资本充足率、公司治理等因素对保险公司的影响。最后同学们讨论了人口、社会、环境、科技等一些外部变化的影响,深刻体会了外部环境在给出精算建议时的重要意义。

王立峰先生线下授课

第三次课,王立峰先生主要介绍了和监管相关的内容。首先从金融产品的复杂性、长期性、数额较大三个方面点明了金融市场需要监管的原因。之后分别介绍了监管的目标、监管的成本、信息不对称的种类及解决方法,以及监管机制的种类和各自的优缺点。在信息不对称的解决方法中,着重提到了保险公司要公平地对待客户(TCF),并以澳大利亚几种赔付率过低、佣金过高的产品被监管要求返还保费的案例为例,让同学们认识到了保险公司保护消费者利益的重要性。

第四次课,王立峰先生介绍了金融产品的种类,分别详细讲解了养老金、寿险产品和财产险产品。在养老金部分,重点分析了DB、DC、DA三种养老金计划的特点及风险承担者的不同,同时结合我国实际,介绍了我国多层次的养老保险体系。在寿险和财险部分,主要介绍了产品的特征和具体的产品种类,由于同学们对这些内容已经较为熟悉,王总就通过让同学们为企业、家庭设计所需的保险产品,以及练习往年相关考试真题的方式,加深了同学们对知识点的理解。

第五次课,王立峰先生介绍了精算工作的“三件套”:模型、数据、假设。在模型部分,以费率精算报告和准备金评估报告为切入点,简要介绍了精算师在实务中与模型相关的工作内容;在数据部分,主要讲解了数据的用途、内外部数据来源、数据检查方法、以及风险分类中的同质性和可信度问题,结合光大证券乌龙指事件、个人信息保护法、数字发展规划等,让同学们对算法和大数据的风险有了更直观的认识;在假设部分,结合监管要求,总结了精算工作中常用的人口假设和经济假设,解释了ongoing和run-off两种情景下所做的隐含假设,并结合公司准备金报告的评估假设加以详细说明。

第六次课,王立峰先生首先介绍了风险分级的原因与方式,以及人口假设中的死亡率与疾病发生率及其影响因素。之后介绍了经济假设中的费用分类、费用分摊的原则和目的。最后,重点介绍了保险合同的设计与定价,这也是精算师的主要工作。王立峰先生从公司、代理人、客户三方切入,分别介绍了他们各自的需求,以及在设计保险合同时如何综合考虑。此外还介绍了保险合同定价时应该考虑的因素,让同学们理解了一个成功的保险产品诞生的确不易。

王立峰先生分享精算师如何面向大数据时代

通过这六次课程,同学们对外部环境、职业操守、保险产品、模型、合约设计等方面的知识都有了更为全面的理解。王立峰先生通过小组讨论的形式,引导同学们在课堂上积极思考,思维碰撞,分享想法。同时结合个人工作经验,将理论知识与实务结合起来,从一般化的知识点串联到具体的实务应用,帮助同学们建立了理论与实务之间的联系,掌握了学习的重点,同学们纷纷表示受益匪浅。

本次专家邀请授课受到中央财经大学“双一流”共建项目资助。

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